吴鑫育，男，1982年生，汉族，湖南衡山人，博士（后），教授，硕士生导师，安徽省教坛新秀，安徽财经大学“龙湖学者”，安徽财经大学“学术带头人后备人选”，安徽财经大学“优秀教师”，安徽财经大学“科研标兵”，美国北伊利诺伊大学访问学者。现任9888拉斯维加斯副院长。
主要研究方向：期权定价、金融计量、风险管理与行为金融等。近年来，主持国家自然科学基金项目2项、教育部人文社科研究项目1项、中国博士后科学基金面上项目1项、安徽省自然科学基金项目1项、安徽省高校优秀拔尖人才培育资助项目1项；在《North American Journal of Economics and Finance》、《Finance Research Letters》、《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《管理科学》等国内外重要期刊发表学术论文60余篇；出版学术专著一部（科学出版社）；获得第八届安徽省自然科学优秀学术论文三等奖、中国精品科技期刊顶尖学术论文(F5000)、蚌埠市第八次社会科学优秀成果奖三等奖、2018-2019《中国管理科学》优秀评审专家、安徽财经大学优秀科研成果奖一等奖、安徽财经大学教学成果奖二等奖等。
主要讲授课程：金融工程、金融风险管理、投资学、金融工程综合实验、行为金融学（研究生）等。
主要社会兼职：国家自然科学基金同行评议专家；《Finance Research Letters》、《Computational Economics》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统科学与数学》等国内外期刊匿名审稿人。
E-mail：xinyuwu@163.com
出版专著
吴鑫育, 汪寿阳著. 期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证. 北京: 科学出版社, 2019.9.
代表性论文
1.Xinyu Wu, Xiaona Wang, Haiyun Wang. Forecasting stock market volatility using implied volatility: evidence from extended realized EGARCH-MIDAS model. Applied Economics Letters (SSCI), forthcoming, https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1785617.
2.Xinyu Wu, Haibin Xie. A realized EGARCH-MIDAS model with higher moments. Finance Research Letters (SSCI), 2021, 38, Article 101392.
3.Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting volatility with component conditional autoregressive range model. North American Journal of Economics and Finance (SSCI), 2020, 51, Article 101078.
4.Xinyu Wu, Haibin Xie. Volatility forecasting using stochastic conditional range model with leverage effect. Applied Stochastic Models in Business and Industry (SCI), 2019, 35(5): 1156-1170.
5.Xinyu Wu, Shenghao Niu, Haibin Xie. Forecasting Bitcoin volatility using two-component CARR model. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SCI & SSCI), 2020, 54(3): 77-94.
6.Xinyu Wu, Xiaona Wang. Forecasting volatility using realized stochastic volatility model with time-varying leverage effect. Finance Research Letters (SSCI), 2020, 34, Article 101271.
7.Xinyu Wu, Michelle Xia, Huanming Zhang. Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis. Finance Research Letters (SSCI), 2020, 32, Article 101090.
8.Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting realized variance using asymmetric HAR model with time-varying coefficients. Finance Research Letters (SSCI), 2019, 30: 89-95.
9.Xinyu Wu, Haibin Xie, Xindan Li. Probability weighting functions obtained from Hong Kong index option market. Economic Research-Ekonomska Istraživanja (SSCI), 2019, 32(1): 1922-1943.
10.Haibin Xie, Xinyu Wu. Range-based volatility forecasting: An extended conditional autoregressive range model. Journal of Risk (SSCI), 2019, 21(3): 55-80.
11.Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Estimation of market prices of risks in the G.A.R.C.H. diffusion model. Economic Research-Ekonomska Istraživanja (SSCI), 2018, 31(1): 15-36.
12.Haibin Xie, Xinyu Wu. A conditional autoregressive range model with gamma distribution for financial volatility modeling. Economic Modelling (SSCI), 2017, 64: 349-356.
13.Xinyu Wu, Hailin Zhou. A triple-threshold leverage stochastic volatility model. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 2015, 19(4): 483-500.
14.Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Valuing American options by least-squares randomized quasi-Monte Carlo methods. Journal of Financial Engineering, 2014, 1(2), 1-16.
15.Xinyu Wu, Wenyu Yang, Chaoqun Ma, Xiujuan Zhao. American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study. Journal of Systems Science and Complexity (SCI), 2014, 27(1): 193-207.
16.Xinyu Wu, Chaoqun Ma, Shouyang Wang. Warrant pricing under GARCH diffusion model. Economic Modelling (SSCI), 2012, 29(6): 2237-2244.
17.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 基于期权与高频数据信息的VaR度量研究. 中国管理科学, 2021, In Press.
18.吴鑫育, 谢海滨, 李心丹. 基于非对称双成份CARR模型的波动率预测. 数理统计与管理, 2021, 40(1): 36-50.
19.吴鑫育, 侯信盟. 基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究. 运筹与管理, 2020, 29(12): 207-214.
20.吴鑫育, 谢海滨, 汪寿阳. 双因子随机条件极差模型及其实证研究. 管理科学学报, 2020, 23(1): 47-64.
21.吴鑫育, 赵凯, 李心丹, 马超群. 时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究. 中国管理科学, 2019, 27(11): 11-22.
22.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究. 管理科学, 2019, 32(2): 148-160.
23.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究. 数理统计与管理, 2019, 38(1): 115-131.
24.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析. 系统管理学报, 2018, 27(4): 644-650.
25.吴鑫育, 周海林. 基于已实现SV模型的动态VaR测度研究. 管理工程学报, 2018, 32(2): 144-150.
26.吴鑫育, 周海林, 李心丹. 波动率风险溢价: 基于香港权证市场的实证. 运筹与管理, 2018, 27(2): 133-137.
27.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 双因子非对称已实现SV模型及其实证研究. 中国管理科学, 2018, 26(2): 1-13.
28.吴鑫育, 杨文昱, 马超群. 中国股票市场的随机杠杆效应研究. 系统工程学报, 2017, 32(6): 749-760.
29.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析. 中国管理科学, 2017, 25(12): 99-108.
30.吴鑫育, 任森春, 马超群, 汪寿阳. 中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机copula模型的实证分析. 管理科学学报, 2017, 20(9): 70-84.
31.吴鑫育, 李心丹, 马超群. 门限已实现随机波动率模型及其实证研究. 中国管理科学, 2017, 25(3): 10-19.
32.吴鑫育, 周海林. 定价核、市场效用函数与投资者偏好. 系统工程学报, 2017, 32(1): 44-54.
33.吴鑫育. 定价核之谜与概率权重函数. 中国管理科学, 2015, 23(9): 26-36.
34.吴鑫育, 周海林. 中国股票市场的非对称反应. 系统工程, 2015, 33(8): 78-83.
35.吴鑫育, 周海林, 汪寿阳, 马超群. 双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究. 管理科学学报, 2014, 17(7): 63-81.
36.吴鑫育, 马超群, 汪寿阳. 随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证. 系统工程理论与实践(EI), 2014, 34(1): 35-44.
37.吴鑫育, 马宗刚, 汪寿阳, 马超群. 基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究. 中国管理科学, 2013, 21(6): 1-10.
38.吴鑫育, 周海林, 汪寿阳, 马超群. 权证定价: B-S vs. CEV. 系统工程理论与实践(EI), 2013, 33(5): 1126-1134. 2013.5
39.吴鑫育, 杨文昱, 马超群, 汪寿阳. 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究. 中国管理科学, 2013, 21(1): 1-7.
40.吴鑫育, 周海林, 汪寿阳, 马超群. 基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计. 管理科学学报, 2013, 16(1): 74-86.
41.吴鑫育, 周海林, 马超群, 汪寿阳. 基于随机贴现因子方法的权证定价研究. 中国管理科学, 2012, 20(4): 1-7.
42.吴鑫育, 周海林, 汪寿阳, 马超群. 基于GARCH扩散模型的权证定价. 系统工程理论与实践(EI), 2012, 32(3): 449-457.
43.吴鑫育, 马超群, 汪寿阳. 具有有偏厚尾的非对称SV模型及其实证研究. 系统工程, 2012, 30(1): 61-66.
项目
1.国家自然科学基金面上项目“时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究”、2020.1-2023.12、71971001、主持
2.国家自然科学基金青年项目“时变风险厌恶下的期权定价与参数估计研究”、2016.1-2018.12、71501001、主持
3.安徽省高校自然科学研究重点项目“考虑期权数据信息的市场风险度量研究”、2020.1-2021.12、KJ2019A0659、主持
4.中国博士后科学基金面上资助项目（一等资助）“基于非仿射随机中心趋势模型的期权定价研究”、2015.8-2018.12、2015M580416、主持
5.教育部人文社会科学研究青年项目“高频环境下的期权定价研究”、2015.1-2017.12、14YJC790133、主持
6.安徽省自然科学基金青年项目“存在交易噪声情形下的期权定价及参数估计研究”、2014.7-2016.6、1408085QG139、主持
